python怎么计算最大回撤？针对这个问题，这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答，希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。

如何使用python计算最大回撤，下面给大家举个小例子：

1. 单期简单收益率

importdatetimeimportpandasaspdpd.core.common.is_list_like=pd.api.types.is_list_like

price=pd.Series([3.42,3.51,3.68,3.43,3.56,3.67],index=[datetime.date(2015,7,x)forxinrange(3,9)])price

2015-07-033.422015-07-043.512015-07-053.682015-07-063.432015-07-073.562015-07-083.67dtype:float64

利用ffn库计算单期简单收益

importffn

r=ffn.to_returns(price)r

2015-07-03NaN2015-07-040.0263162015-07-050.0484332015-07-06-0.0679352015-07-070.0379012015-07-080.030899dtype:float64

2. 最大回撤

最大回撤(Maximum Drawdown, MDD) 用来衡量投资（特别是基金）的表现。

2.1 回撤：某资产在时刻T的回撤是指资产在(0,T)的最高峰值与现在价值之间的回落值，用数学公式表达为：

2.2 对应的回撤率为：

2.3 利用收益率计算最大回撤

value=(1+r).cumprod()value

2015-07-03NaN2015-07-041.0263162015-07-051.0760232015-07-061.0029242015-07-071.0409362015-07-081.073099dtype:float64

D=value.cummax()-valueD

2015-07-03NaN2015-07-040.0000002015-07-050.0000002015-07-060.0730992015-07-070.0350882015-07-080.002924dtype:float64

d=D/(D+value)d

2015-07-03NaN2015-07-040.0000002015-07-050.0000002015-07-060.0679352015-07-070.0326092015-07-080.002717dtype:float64

MDD=D.max()MDD

0.07309941520467844

mdd=d.max()mdd#对应的最大回撤率值为

0.06793478260869572

#采用ffn库计算收益率累积最大回撤ffn.calc_max_drawdown(value)

-0.06793478260869568

fromempyricalimportmax_drawdown

#使用empyrical计算收益率序列最大回撤max_drawdown(r)

-0.06793478260869572

关于python怎么计算最大回撤问题的解答就分享到这里了，希望以上内容可以对大家有一定的帮助，如果你还有很多疑惑没有解开，可以关注亿速云行业资讯频道了解更多相关知识。